Per ricercare il ruolo, Margot Robbie ha acquistato una pila di fumetti DC Comics con Harley Quinn, sperando di avere un buon assaggio delle origini letterarie del personaggio. L’attrice non aveva intenzione di leggerli tutti, ma ha finito per fare un tuffo nel profondo di Harley, sperando di trovare la risposta a una domanda che la tormentava. Ovvero: cosa ha visto Harley Quinn nel Joker? Dopotutto era un pazzo e un assassino. La versione del Joker in “Suicide Squad” era particolarmente sbilanciato, dando l’impressione di un moccioso nuovo di zecca, residente in un club, un cambio di ritmo rispetto all’anarchico omicida con un pubblico feticista del circo a cui era abituato. Perché uno psichiatra esperto dovrebbe abbandonare tutto e diventare un clown violento… solo per un uomo? Robbie ha detto:
“Non capivo come potesse essere così tosta e poi cadere a pezzi per un ragazzo. L’ho trovato davvero frustrante. […] I fan sembrano davvero amare questo di lei, il fatto che abbia questa completa devozione verso un ragazzo che la tratta male.”
È stato l’allenatore di recitazione di Robbie, Jean-Louis Rodrigue, a suggerirle di iniziare a esaminare la codipendenza affinché le cose andassero insieme. Rodrigue ha consigliato a Robbie di leggere la commedia di Sam Shepard del 1983 “Fool for Love” per avere un’idea. “Fool for Love” è ambientato in una stanza di motel nel deserto del Mojave in cui un personaggio di nome May si è nascosto da un fidanzato violento di nome Eddie. Eddie la rintraccia e cerca di convincerla a tornare da lui. Si odiano a vicenda, ma sembrano anche stranamente legati. Successivamente verrà rivelato che Eddie e May sono, a loro insaputa, fratellastri.
Dolore, abuso, codipendenza. Tutto cominciò ad andare a posto per Robbie. Harley era una figura tragica.